10 nejčastějších chyb při backtestingu, kterým je třeba se při obchodování vyhnout

Backtesting je důležitý proces pro každého forexového obchodníka, který chce rozvíjet a zlepšovat svůj obchodní systém. Umožňuje Vám otestovat Vaše nápady a předpoklady na historických datech a zjistit, jak by fungovaly v minulosti.

Může Vám pomoci identifikovat silné a slabé stránky Vašeho obchodního záměru, optimalizovat jeho parametry a zvýšit Vaši jistotu při rozhodnutích.

Backtesting však není spolehlivá metoda. Existuje mnoho nástrah a chyb, které mohou vést k nepřesným nebo zavádějícím výsledkům a v konečném důsledku ovlivnit Vaši obchodní výkonnost.

V tomto příspěvku se budeme věnovat deseti nejčastějším chybám při backtestingu, kterých se dopouštějí profesionální obchodníci, a jak se jich můžete vyvarovat:

1. Při testování systému neprovádíte dostatek obchodů

Jednou z hlavních chyb, kterých se někteří obchodníci dopouštějí, je, že při zpětném testování neprovádějí dostatečný počet obchodů. Experimentují pouze s několika obchody a dojdou k závěru, že mají spolehlivý systém.

To není ideální. Výsledkem je nedostatečná statistická významnost, spolehlivost a robustnost systému.

Pokud testujete Váš systém pouze na malém vzorku dat, nemusíte zachytit celou škálu tržních podmínek, scénářů a událostí, které mohou Váš systém ovlivnit. Může se také stát, že Váš systém příliš přizpůsobíte konkrétním datům, která jste použili, a nedokážete jej zobecnit na jiné soubory dat.

Abyste se této chybě vyhnuli, měli byste Váš systém testovat na velkém a rozmanitém vzorku dat pokrývajícím různé fáze trhu, cykly a trendy.

Váš systém byste také měli otestovat na různých trzích, časových rámcích a instrumentech, abyste zjistili, jak se chová v různých prostředích. Tímto způsobem můžete zjistit, zda bude systém „spolehlivý", nebo ne.

2. Ukončete systém, když jsou výsledky testů špatné nebo nejsou takové, jaké jste očekávali od několika počátečních obchodů

Další chybou, kterou někteří obchodníci dělají, je ukončení obchodu, když výsledky nejsou okamžitě skvělé. Zpětné testování je procesem pokusů a omylů. Je nepravděpodobné, že najdete ziskový systém na první pokus.

Chce to čas, trpělivost a vytrvalost testovat, vylepšovat a vylepšovat Váš systém a nacházet pro něj optimální nastavení a parametry.

Proto byste se neměli vzdát Vášeho systému příliš brzy nebo se nechat odradit počátečními výsledky. Místo toho byste měli výsledky důkladně analyzovat a určit oblasti, které je třeba zlepšit.

Měli byste také porovnat výsledky se svými očekáváními a zjistit, zda jsou reálné, nebo ne.

3. Nemáte písemný plán

Jedním z nejdůležitějších kroků při zpětném testování je mít písemný plán.  Písemný plán definuje cíle, pravidla a parametry Vašeho systému a slouží jako vodítko pro proces testování.

Pomáhá Vám zůstat konzistentními, soustředěnými, disciplinovanými a vyhnout se svévolným nebo emocionálním rozhodnutím.

4. Neberete v úvahu Váš emocionální stav

Nezohledňování Vašeho emocionálního stavu při zpětném testování je další velká chyba. Zpětné testování není totéž jako živé obchodování, protože nezahrnuje stejnou úroveň stresu, tlaku a emocí jako živé obchodování. Když provádíte backtest, neřešíte strach, chamtivosti pochybnosti a vzrušení, které živé obchodování přináší.

Váš emocionální stav však může mít významný dopad na Váš obchodní výkon a může ovlivnit Vaši schopnost sledovat Váš systém, řídit své riziko a provádět své obchody. Při zpětném testování byste proto své emoce neměli ignorovat, ale spíše se je snažte co nejvíce simulovat.

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je otestovat Váš systém za optimálních podmínek, když jste klidní, soustředění a sebevědomí.

Dalším způsobem je testování systému v neoptimálních podmínkách, když jste unavení, rozptýlení nebo ve stresu.

To Vám pomůže zjistit, jak se Váš systém chová v různých emočních stavech a jak se s nimi můžete vyrovnat.

5. Změna nebo úprava systému uprostřed zpětného testování

Jedná se o přidání, odstranění nebo úpravu pravidel, ukazatelů nebo parametrů systému na základě posledních výsledků nebo výkonnosti. Jedná se o formu přizpůsobování křivek, která kontaminuje Vaše data a znehodnocuje Vaše výsledky.

Přizpůsobení křivky je proces vytvoření systému, který dokonale vyhovuje datům, ale nefunguje dobře v budoucnosti nebo na jiných souborech dat. Jedná se o formu nadměrné optimalizace a může vést k falešné důvěře, nerealistickým očekáváním nebo špatnému výkonu.

Abyste se této chybě vyhnuli, neměli byste uprostřed testu měnit systém, ale raději otestovat každý systém zvlášť a porovnat výsledky.

Měli byste také použít metodu rozděleného vzorku, kdy rozdělíte data na dvě části: část ve vzorku (kde vyvíjíte a optimalizujete svůj systém) a část mimo vzorek (kde ověřujete a validujete svůj systém).

To Vám pomůže vyhnout se nadměrnému přizpůsobení a otestovat robustnost systému.

6. Používáte předsudky, abyste pozitivně nebo negativně zdůvodnili svůj systém

Přednastavené předsudky, které mají dokázat nebo vyvrátit Váš systém, mohou ohrozit účinnost Vašeho zpětného testování. K tomu může dojít v důsledku potvrzení, zpětného pohledu nebo k předpojatosti k přežití.

Může Vás to nutit manipulovat, ignorovat nebo vybírat data, obchody nebo výsledky, které podporují nebo zamítají Vaši hypotézu. A nutí Vás přehlížet nebo ignorovat ty, které jsou s ní v rozporu nebo ji zpochybňují.

Abyste tuto situaci napravili, musíte mít k testovanému systému objektivní a neutrální postoj a při zpětném testování se vyhnout předsudkům.

Měli byste testovat systém takový, jaký je, a ne takový, jaký byste chtěli, aby byl. Měli byste také použít vědeckou metodu a postupovat podle těchto kroků:

• Formulujte jasnou a ověřitelnou hypotézu.
• Shromažďovat a analyzovat relevantní a spolehlivé údaje.
• Vyhodnocení a interpretace výsledků a zjištění.
• Vyvození závěrů a důsledků.
• Opakování a zdokonalování procesu.

7. Po testování neprovádíte dostatečnou analýzu a máte špatný systém reportování

Backtesting není jen o generování čísel a statistik, ale také o jejich interpretaci a pochopení. Nestačí se jen podívat na míru výher a návratnost investic do Vašeho systému. Je třeba se podívat i na další ukazatele a faktory, které mohou ovlivnit výkonnost Vašeho podnikání.

Některé z ukazatelů a faktorů, které byste měli po testování analyzovat, jsou:

• Auto poměru rizika a zisku and the expectancy of your system
• Drawdown a koeficient obnovy Vašeho systému.
• Auto Sharpeův poměr a Sortino poměr Vašeho systému.
• Ziskový faktor a R-squared Vašeho systému.
• Rozložení obchodů a křivka vlastního kapitálu Vašeho systému.
• Citlivost a stabilita Vašeho systému.

K provedení této analýzy potřebujete dobrý systém výkaznictví, který dokáže tyto ukazatele a faktory přehledně a srozumitelně generovat a zobrazovat.

Dobrý systém výkaznictví Vám pomůže vizualizovat, porovnávat a vyhodnocovat výsledky a identifikovat silné a slabé stránky Vašeho systému.

8. Testujete jen na jednom fx, akciovém nebo komoditním páru a předpokládáte, že to bude fungovat na všech párech nebo trzích

Další vážnou chybou, které se obchodníci dopouštějí, je testování svého systému pouze na jednom trhu nebo nástroji a předpokládání, že bude fungovat na všech trzích nebo nástrojích. Jedná se o formu zobecňování, která může vést ke slabé výkonnosti.

Různé trhy a nástroje mají různé charakteristiky, dynamiku a chování. Nemusí reagovat stejným způsobem na stejný systém nebo strategii.

Proto byste neměli testovat Váš systém pouze na jednom trhu nebo nástroji. Otestujte jej na více trzích nebo nástrojích a zjistěte, jak funguje v různých prostředích. Váš systém byste také měli přizpůsobit každému trhu nebo nástroji a podle toho upravit parametry, pravidla a ukazatele.

To Vám pomůže zvýšit Vaši adaptabilitu. Pomůže Vám to také využít příležitostí a výhod každého trhu nebo nástroje.

9. Nadměrně optimalizujete Váš systém přidáváním dalších podmínek nebo indikátorů

Někteří profi obchodníci mohou v důsledku perfekcionismu, složitosti nebo nadměrné sebedůvěry nadměrně optimalizovat svůj systém přidáváním dalších ukazatelů nebo podmínek.

To může vést k nadměrnému přizpůsobování, přizpůsobování křivek nebo dolování údajů. Může to způsobit, že Váš systém bude příliš komplikovaný, křehký nebo specifický. Abyste se vyhnuli této chybě, měli byste se snažit udržet Váš systém jednoduchý a robustní.

Neměli byste přidávat více ukazatelů nebo podmínek, než je třeba, a používat pouze ty, které mají jasné a logické zdůvodnění a účel. Měli byste také používat zásadu úspornosti nebo Occamovu břitvu, která říká, že nejjednodušší vysvětlení nebo řešení je obvykle nejlepší.

Pro testování robustnosti a stability Vašeho systému byste měli použít také křížovou validaci, testování chůzí vpřed nebo Simulace Monte Carlo., pro testování robustnosti a stability Vašeho systému.

10. Věříte, že výsledky živého obchodování budou přesně stejné (100 %) jako výsledky zpětného testování

Je zavádějící myslet si nebo věřit, že živé výsledky budou přesně stejné jako výsledky zpětného testování. To může vést ke zklamání, frustraci a neúspěchu.

Backtesting není zaručeným obrazem budoucí výkonnosti, ale spíše simulací minulé výkonnosti. Nezohledňuje všechny proměnné, nejistoty a změny, které mohou nastat na skutečném trhu.

Některé z faktorů, které mohou ovlivnit výsledky živého obchodování, jsou:

• Skluz a provize.

• Likvidita a volatilita trhu.

• Chyby dat a mezery

• Technické problémy a chyby.

• Lidské chyby a emoce.

In conclusion, avoiding these common backtesting mistakes will help you build a solid and more dependable system for při obchodování success. It will help you zpětně otestovat Vaši strategii účinně a efektivně.