Testování na historických datech. Backtesting

Backtesting

Obchodování není jen o sledování trhů, čekání na příležitosti a vstupování do obchodů. Klíčovým aspektem úspěchu v tradingu je také neustálé vzdělávání a zlepšování vlastních dovedností. Když neobchodujeme, máme ideální příležitost věnovat čas těmto důležitým aktivitám, které nám pomohou stát se lepšími obchodníky a zvýšit naše šance na dlouhodobý úspěch.

 

Důležitost vzdělávání a čtení knih o tradingu:

 

1.     Rozšiřování znalostí a dovedností

Vzdělávání prostřednictvím čtení knih o tradingu nám umožňuje hlubší pochopení trhů, různých obchodních strategií, psychologie tradingu a technických nástrojů.

Knihy, články a odborné publikace nám mohou nabídnout nový pohled na různé aspekty obchodování, které bychom jinak přehlédli.

2.     Získání znalostí bez rizika 

Při aktivním obchodování na trzích vždy riskujeme své peníze. Naopak studium odborné literatury nebo online kurzů nám umožňuje vzdělávat se bez jakéhokoliv finančního rizika.

Tímto způsobem můžeme experimentovat s novými strategiemi, získávat teoretické znalosti a analyzovat úspěšné přístupy, aniž bychom čelili ztrátám.

3.     Psychologie tradingu

Knihy a kurzy zaměřené na psychologii tradingu nám pomáhají lépe pochopit, jak naše emoce ovlivňují rozhodování.

Mnoho obchodníků podceňuje psychologickou stránku tradingu, což snižuje jejich efektivitu.

Čtení o psychologii tradingu nám pomáhá rozpoznat, jak na nás působí strach, chamtivost nebo euforie, a naučit se s těmito emocemi pracovat.

 

Důležitost backtestingu v tradingu

Co je backtesting? 

Backtesting je proces testování obchodní strategie na historických datech. V podstatě vezmeme konkrétní obchodní strategii a aplikujeme ji na minulá tržní data, abychom zjistili, jak by se strategie v minulosti osvědčila. Tento proces nám umožňuje ověřit, zda byla strategie zisková a zda je vhodná pro reálné obchodování.

 

Jak správně provádět backtesting?

1.     Definujte pravidla strategie 

Než začneme s backtestingem, musíme mít jasně definovaná pravidla obchodní strategie. Tato pravidla by měla zahrnovat: Kdy vstupujeme na trh. Jaké indikátory používáme. Nastavení stop-loss a take-profit úrovní. Další faktory ovlivňující rozhodování (např. RRR – risk-to-reward ratio).

2.     Testování strategie na historických datech

Aplikujeme obchodní pravidla na historická tržní data a zaznamenáváme výsledky. Je důležité testovat strategii v různých tržních podmínkách – býčí trh, medvědí trh, konsolidace.

3.     Analýza výsledků

Po dokončení backtestingu musíme vyhodnotit výkonnost strategie. Sledujeme klíčové ukazatele, jako jsou: Ziskovost strategie. Počet ziskových a ztrátových obchodů. Poměr rizika k zisku (risk-to-reward ratio – RRR). Další statistiky, které nám řeknou, zda je strategie životaschopná.