Drawdown založený na equity

Drawdown založený na equity

Drawdown založený na equity označuje pokles hodnoty Vaší equity od denního vrcholu. Je to důležitý systém řízení rizik, který pomáhá obchodníkům být strategičtější, odpovědnější a disciplinovanější. 

 

a) Co je equity?

·        Equity představuje celkovou hodnotu Vašeho obchodního účtu, která zahrnuje jak aktuální zůstatek, tak nerealizované zisky (nebo potenciální ztráty z otevřených pozic).

·        Tato hodnota se mění v závislosti na výkonnosti vašich aktivních obchodů. 

 

b)  Jak funguje drawdown založený na equity?

·        Na rozdíl od drawdownu založeného na zůstatku (který zohledňuje pouze uzavřené obchody a je vypočítán na konci obchodního dne), drawdown založený na equity (EDD) je dynamická metrika, která sleduje pohyby cen v reálném čase.

Zahrnuje jak realizované, tak nerealizované zisky a ztráty. 

 

Jak vypočítat drawdown založený na equity?

Poznamenejte si počáteční denní ekvitu a sledujte aktuální ekvitu.

   - Počáteční denníequity je výchozí hodnota Vašeho účtu na začátku každého dne (obvykle se resetuje ve 21:00 UTC). 

   - Aktuální equity je celková hodnota Vašeho účtu v daném okamžiku, která se mění v závislosti na výkonnosti obchodů. 

Příklad výpočtu:

Předpokládejme, že máte zůstatek na účtu $10000 bez aktivních obchodů. Vaše počáteční denní equity je $10,000. Pokud otevřete obchod a zaznamenáte nerealizovanou ztrátu -$150, Vaše aktuální equity klesne na $9,850. 

Výpočet EDD:

Vzorec: EDD = (počáteční equity - aktuální equity) / počáteční equity × 100

     V tomto případě: EDD = (10,000 - 9,850) / 10,000 × 100 = 1.5 %

    

Proč je drawdown na ekvitě důležitý? Jakmile se nerealizované ztráty zvětší, váš EDD také stoupá. Tato metrika slouží jako systém včasného varování, který pomáhá obchodníkům přizpůsobit své riziko nebo obchodní strategii dříve, než se ztráty zvětší. 

K ochraně účtu by začátečníci měli omezit své denní riziko na 0.2 % – 1 %.