Jak používat Commitment of Traders (COT) pro Forex

COT je statistická publikace, která vychází každý pátek v 3:30 EST Komisí pro obchodování s komoditními futures v USA.

Je považována za indikátor sentimentu, protože zobrazuje pozice obchodníků k předchozímu úterý. Všechny otevřené pozice jsou prezentovány v kategorizovaném formátu.

Cílem je zvýšit transparentnost trhu a potenciálně zabránit manipulaci s cenami.

Zajímavostí je, že i když je toto periodikum primárně určeno pro futures, může být využito také při obchodování forexových párů, kovů, komodit atd.

Proč? Důvodem je, že všechny tyto trhy jsou propojené a vzájemně korelují..

Jaké informace obsahuje CoT report?

A. Open interest: Najdete zde celkový počet nesplacených kontraktů pro konkrétní kontrakt.

B. Dlouhé pozice: Zobrazí se počet kontraktů držených obchodníky, kteří očekávají růst ceny na trhu.

C. Krátké pozice: Počet kontraktů držených obchodníky, kteří očekávají pokles ceny podkladového aktiva.

D. Kategorie obchodníků:

I. Komerční obchodníci: Toto jsou nejdůležitější hráči na trzích. Jedná se o subjekty, které se zabývají výrobou nebo zpracováním fyzických komodit.

Hedgují svá cenová rizika pomocí kontraktů.

II. Nekomerční obchodníci : Sem patří správci fondů, obchodní firmy a hedgeové fondy. Špekulují na pohyby cen na futures trhu za účelem zisku.

III. Malí spekulanti: Jedná se o soukromé investory a retailové obchodníky. Tito obchodníci drží relativně malé pozice, které agentuře neoznamují.

Jak jej využít při forexu:

1. Sledujte pozice komerčních hedgerů: Pokud komerční hedgeři výrazně zvýší své krátké pozice (v určité měně), může to naznačovat očekávaný pokles ceny. Podobně výrazný nárůst dlouhých pozic může signalizovat očekávaný růst ceny.

2. Sledujte nekomerční obchodníky (velké spekulanty): Výrazné zvýšení dlouhých pozic může indikovat rostoucí sentiment.

3. Potvrďte sílu trendu: : Pokud jsou komerční i nekomerční obchodníci dlouzí během rostoucího trendu, může to zvýšit Vaši důvěru v trend.

4.Sledujte rozdíly: Pozorujte kontrasty mezi pozicemi komerčních a nekomerčních obchodníků. Pokud jsou komerční obchodníci krátcí a nekomerční dlouzí, může to signalizovat potenciální bod obratu na trhu.

5. Korelace: Analyzujte COT report pro související komodity nebo měny (a predikujte podle toho).

Data CoT negarantují změnu cen. Pro přesnější pohled na trh je používejte společně s jinými nástroji technické nebo fundamentální analýzy.

Často kladené otázky

Kde mohu získat report Commitment of Traders?

Report můžete získat přímo na oficiálních webových stránkách CFTC.

Jsou data CoT zdarma?

Ano, data jsou zdarma a dostupná veřejnosti.

Jaký je rozdíl mezi TTF a CoT?

TTF se zaměřuje pouze na futures trh se státními pokladničními poukázkami a jeho účastníky. CoT na druhé straně pokrývá široké spektrum trhů (měny, akciové indexy atd.).