Co je drawdown na základě equity a jak jej vypočítat

Equity drawdown je pokles nebo pokles Vašeho vlastního kapitálu z jeho denní maximální hodnoty. Jedná se o  systém řízení rizik , který člověka nutí stát se strategickým, zodpovědným a disciplinovaným obchodníkem.

Equity je celková hodnota obchodního účtu. Zahrnuje zůstatek na účtu za daný den a veškeré nerealizované zisky nebo potenciální ztráty na otevřených pozicích.

Mění se v závislosti na výkonnosti Vašich živých obchodů.

Dnes se podíváme na drawdown na základě equity (EDD); jak to funguje (jak se to počítá), jaké jsou jeho výhody a jak tomu zabránit nebo jak zvládnout drawdown:

Jak funguje drawdown na základě equity

Na rozdíl od drawdownu založeného na zůstatku, které bere v úvahu ztracené nebo vyhrané peníze z uzavřených pozic a počítá se na konci každého obchodování, je equity drawdown metrikou v reálném čase, která kolísá s pohyby cen. Zaměřuje se na realizované i nerealizované zisky/ztráty.

Používají ho prop firmy k zajištění toho, aby obchodníci řídili svá rizika efektivně a byli efektivní.

Zde je návod, jak vypočítat drawdown na základě equity: Výpočet drawdownu na základě equity

1. Nejprve určete svůj počáteční kapitál – počáteční kapitál je Váš denní zůstatek Vaše equity (která se každý den kolem 21:00 UTC resetuje).

2. Dále identifikujte aktuální equity hodnotu - Aktuální kapitál je celková hodnota Vašeho obchodního účtu v současnosti. Tato hodnota obvykle kolísá v průběhu obchodního dne, jak Vaše pozice získávají nebo ztrácejí hodnotu.

3. Vypočítejte rozdíl mezi denním počátečním kapitálem a aktuálním kapitálem.

4. Výsledek vyjádřete v procentech.

(Drawndown na základě equity (EDD) = (Denní počáteční vlastní kapitál – aktuální vlastní kapitál) / Denní počáteční vlastní kapitál x 100)

Poskytnutím kontextu objasníme situaci:

Účet ve výši 10 $ bez jakéhokoli živého obchodu (obchodů) má denní počáteční kapitál 10,000 $. (Proč? Je to proto, že zatím neexistují žádné nerealizované zisky nebo ztráty).

Ale dále, (pokud) umístíte nějaké obchody a máte nerealizovanou potenciální ztrátu (UPL) z držení neziskové pozice (pozic) řekněme -150 USD, Vaše equity se sníží na 9850 USD.

A na základě vzorce EDD by Váš drawdown nyní byl: 10000 – 9850/10000 x 100 = 1.5 %

A pokud budete nadále držet neziskovou pozici (pozice), řekněme -250 $, EQ klesne na 9750 $.

V této druhé fázi by EDD byla: 10000 – 9,750/10000 x 100 = 2.5%

Kapitálové čerpání (EDD) se zvyšuje s tím, jak se zvyšuje vaše UPL. Varuje Vás včas; signalizuje, abyste upravili své riziko nebo upřesněte svou obchodní metodu.

Chcete-li být na bezpečné straně a neporušit celkový drawdown pro Váš program, chcete věnovat pozornost každému drwadownu kapitálu, který „získáte“, a poměřit jej s limity stanovenými Vaší prop firmou (a možná uzavřít své obchody nebo upravit podle toho pozici velikost).

Dovolím si přinést pointu domů:

Pokud v RebelsFunding získáte účet ve výši dvacet tisíc dolarů (počáteční zůstatek) a denní drawdown (založený na vlastním kapitálu) je 20 % (což se resetuje každý den kolem deváte UTC) – To znamená, neměli byste ztratit více než 5 % z 20 ($ 1000) v otevřených nebo uzavřených obchodech v obchodní den (24 hodin před resetem)..

Takže „například ve 24:00 máte otevřené a uzavřené ztráty z toho dne na 4 % a do automatického vypnutí obchodů Vám zbývá pouze 1 %, pak o půlnoci se maximální ztráta resetuje a budete mít pokoj ve výši 5 % na další den,nicméně maximální limit ztráty Vás bude stále omezovat.“

Jako začátečník, pokud je drawdown pro Váš účet nebo program 5 %, riskujte v rozmezí 0.5 % až 1.5 % (maximálně) za den, abyste jej ochránili.

Výhody drawdownu na základě equity

1. Poskytuje systém včasného varování. Označuje potenciální problémy dříve, než se stanou vážnými.

2. Vybízí Vás, abyste se podívali nejen na zůstatek na účtu a zvážili dopad nerealizovaných ztrát na zdraví Vašeho účtu.

Strategie, které Vám mohou pomoci bezpečně obchodovat v rámci drawdownu na základě equity

1. Vypočítejte si velikost pozice také na základě aktuálni equity a nejenom zůstatku na účtu.

2. Vždy používejte stop-loss příkazy automaticky opustit ztrátové pozice, když cena dosáhne předem stanovené úrovně.

3. Vezměte zisk. To ochrání Vaše zisky a zajistí, že Vaše nerealizované zisky přispějí k vyššímu aktuálnímu kapitálu, který Vás ochrání před potenciálními čerpáním.