Co je volatilita v obchodování?

Volatilita v obchodování vyjadřuje míru, jak vysoko a nízko cena páru stoupá, pohybuje se nebo kolísá na trhu v daném období.

Jednoduše řečeno, volatilita je měřítkem toho, jak rychle a dramaticky se mění cena instrumentu.

Pojďme se podívat, proč je pochopení volatility důležité, na spektrum volatility, typy, události, které ji spouštějí, na některá z nejvolatilnějších aktiv nebo párů a na produktivní obchodní strategie:

Proč je nutné rozumět volatilitě

Pohyb cen je jádrem obchodování. Bez cenového rozdílu (rozdílů) neexistuje příležitost nakupovat levně a prodávat draho, ani naopak. Volatilita tyto příležitosti vytváří.

Volatilita může být zisková, ale také ztrátová. Proto je nezbytné vyhodnotit tržní prostředí a podle toho jednat.

Úrovně volatility

Volatilita může být vysoká (obrovské/rychlé změny cen) nebo nízká/stabilní (malé nebo pomalé výkyvy). Vysoké tržní výkyvy jsou velmi riskantní, ale pro zkušené krátkodobé obchodníky mohou být velmi ziskové. Nízké výkyvy naopak s sebou nesou minimální riziko a nabízejí méně lukrativní vyhlídky.

Typ nemovitosti

Historický: Toto ukazuje, o kolik se aktivum v minulosti pohybovalo. Měří, o kolik se cena odchýlila od své průměrné úrovně za určité období v minulosti.

Implicitní: Tento nástroj, běžně používaný pro obchodování s opcemi, vyhodnocuje budoucí výkyvy na základě tržních očekávání.

Prvky ovlivňující volatilitu

Ekonomické zprávy: Důležité ekonomické údaje jako jsou mimozemědělské pracovní místa, rozhodnutí o úrokových sazbách, zveřejnění údajů o HDP atd., mohou vyvolat prudké nebo neočekávané pohyby na trhu.

Nabídka a poptávka: Silná nerovnováha mezi kupujícími a prodávajícími může také ovlivnit volatilitu.

Geografické problémy: Politická nestabilita nebo mezinárodní konflikty, jako jsou obchodní spory a války, mohou mít stejný dopad, zejména na měny.

Nálada na trhu: Cenové výkyvy mohou být ovlivněny postojem investora (stádní chování) vůči cílovému nástroji.

Likvidita: V situaci, kdy má aktivum malý počet prodávajících a kupujících, může mít malý obchod nevyvážený vliv na cenové hodnoty.

Některé z nejvíce kolísavých nástrojů/tříd aktiv

Krypto: Kryptoměny patří mezi nejvíce volatilní aktiva kvůli své neregulované povaze, spekulativnímu zájmu, rychlému přijímání „přijetí“ a „odmítnutí“ a cyklům.

Forex: Exotické páry jako americký dolar/turecká lira, USD/MXN, USD/ZAR a měny z rozvíjejících se trhů jsou většinou volatilnější.

Komodity: Gold i ceny ropy jsou také velmi volatilní.

Efektivní spekulativní technika(y)

Ne všechny obchodní metody jsou funkční na volatilních trzích. Spekulace zde vyžaduje vhodné systémy a solidní řízení rizika, solidní plan.

Při rychlých cenových pohybech jsou nejideálnější krátkodobé strategie, jako je den obchodování or skalpování jsou nejideálnější.

Tyto přístupy se snaží využít častých výkyvů a vyžadují rychlé provedení.

Také obchodování s průrazy může být efektivní.

Často kladené otázky (FAQ)

Jak mohu řídit rizika během volatilních tržních podmínek?
Doporučuje se, abyste použili stop loss , snižte velikost pozice a dodržujte jasný plán řízení rizik. A pro jistotu byste jste se měli vyhnout obchodním zprávám (pokud nejste dobře vybaveni).

Jaké jsou nejlepší ukazatele pro sledování volatility trhu?
Mezi oblíbené nástroje patří Average True Range, Bollinger Bands a index volatility.

Jak volatilita ovlivňuje pravidla obchodování s prop firmami?
Vysoká volatilita může vést k porušení/prolomení Vášho drawdownu limitu rychle. Musíte být opatrní a přizpůsobit své strategie tak, aby splňovaly požadavky firmy.

Dá se volatilita předvídat?
Ano, ale ne s absolutní jistotou. Ekonomické kalendáře a některé forexové indikátory tě mohou nasměrovat správným směrem.

Je lepší se vyhnout obchodování během volatilních období?
Pro začátečníky ano.