Co je volatilita v obchodování?

Volatilita v obchodování vyjadřuje míru, jak vysoko a nízko cena páru stoupá, pohybuje se nebo kolísá na trhu v daném období.

Jednoduše řečeno, volatilita je měřítkem toho, jak rychle a dramaticky se mění cena instrumentu.

Pojďme se podívat, proč je pochopení volatility důležité, na spektrum volatility, typy, události, které ji spouštějí, na některá z nejvolatilnějších aktiv nebo párů a na produktivní obchodní strategie:

Proč je nutné rozumět volatilitě

Pohyb cen je jádrem obchodování. Bez cenového rozdílu (rozdílů) neexistuje příležitost nakupovat levně a prodávat draho, ani naopak. Volatilita tyto příležitosti vytváří.

Volatilita může být zisková, ale také ztrátová. Proto je nezbytné vyhodnotit tržní prostředí a podle toho jednat.

Úrovně volatility

Volatilita může být vysoká (obrovské/rychlé změny cen) nebo nízká/stabilní (malé nebo pomalé výkyvy). Vysoké tržní výkyvy jsou velmi riskantní, ale pro zkušené krátkodobé obchodníky mohou být velmi ziskové. Nízké výkyvy naopak s sebou nesou minimální riziko a nabízejí méně lukrativní vyhlídky.

Typ nemovitosti

Historický: Toto ukazuje, o kolik se aktivum v minulosti pohybovalo. Měří, o kolik se cena odchýlila od své průměrné úrovně za určité období v minulosti.

Implicitní: Tento nástroj, běžně používaný pro obchodování s opcemi, vyhodnocuje budoucí výkyvy na základě tržních očekávání.

Prvky ovlivňující volatilitu

Ekonomické zprávy: důležitý ekonomické údaje jako jsou mimozemědělské pracovní místa, rozhodnutí o úrokových sazbách, zveřejnění údajů o HDP atd., mohou vyvolat prudké nebo neočekávané pohyby na trhu.

Nabídka a poptávka: Silná nerovnováha mezi kupujícími a prodávajícími může také ovlivnit volatilitu.

Geografické problémy: Politická nestabilita nebo mezinárodní konflikty, jako jsou obchodní spory a války, mohou mít stejný dopad, zejména na měny.

Nálada na trhu: Cenové výkyvy mohou být ovlivněny postoj investora (stádní chování) vůči cílovému nástroji.

Likvidita: V situaci, kdy má aktivum malý počet prodávajících a kupujících, může mít malý obchod nevyvážený vliv na cenové hodnoty.

Některé z nejvíce kolísavých nástrojů/tříd aktiv

Krypto: Kryptoměny patří k nejvolatilnějším aktivům kvůli své neregulované povaze, spekulativnímu zájmu a rychlým cyklům přijetí a „odmítnutí“.

Forex: Exotické páry jako americký dolar/turecká lira, USD/MXN, USD/ZAR a měny z rozvíjejících se trhů jsou většinou volatilnější.

Komodity: Gold, ceny ropy jsou také velmi volatilní.

Efektivní spekulativní technika(y)

Ne všechny obchodní metody jsou funkční na volatilních trzích. Spekulace zde vyžaduje vhodné systémy a solidní řízení rizika plan.

Pro rychlé cenové pohyby jsou vhodné krátkodobé strategie, jako je denní obchodování nebo skalpování jsou nejideálnější.

Tyto přístupy se snaží využít častých výkyvů a vyžadují rychlé provedení.

Také obchodování s průrazy může být efektivní.

Často kladené otázky

Jak mohu řídit rizika během volatilních tržních podmínek?
Doporučuje se, abyste použili stop loss , snižte velikost pozice a dodržujte jasný plán řízení rizik. A pro jistotu byste měli vyhněte se obchodním zprávám (pokud nejste dobře vybaveni).

Jaké jsou nejlepší ukazatele pro sledování volatility trhu?
Mezi oblíbené nástroje patří průměrný skutečný rozsah (Average True Range), Bollinger Bands a index volatility.

Jak volatilita ovlivňuje pravidla obchodování s prop firmami?
Vysoká volatilita vás může vést k porušení/prolomení vašich drawdownu limity rychle. Musíte být opatrní a přizpůsobit své strategie tak, aby splňovaly požadavky firmy.

Dá se volatilita předvídat?
Ano, ale ne s absolutní jistotou. Ekonomické kalendáře a některé forexové indikátory tě mohou nasměrovat správným směrem.

Je lepší se vyhnout obchodování během volatilních období?
Pro začátečníky ano.